Ide ETF yang mirip dengan SPY dan QQQ
Saya ingin tahu apakah ETF seperti itu ada di mana eksposur berbanding terbalik dengan kapitalisasi pasar perusahaan yang dipilih dari 100 perusahaan teratas, bukan proporsionalitas langsung seperti di SPY dan QQQ.
Idenya didasarkan pada premis bahwa perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi memiliki potensi pertumbuhan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil/menengah. Tetapi perusahaan dengan kapitalisasi kecil/menengah memiliki risiko yang lebih tinggi. Ide perantara adalah mengambil perusahaan N teratas (katakanlah 100) untuk mengurangi risiko dan kemudian mencoba memaksimalkan keuntungan dengan asumsi batas terendah dari N ini akan tumbuh lebih dari batas terbesar.
Jadi, jika kita mengambil kumpulan 100 perusahaan teratas di NASDAQ dan membentuk ETF dengan proporsionalitas terbalik dengan kapitalisasi pasar, bagaimana kinerjanya selama bertahun-tahun?
Membiarkan
M1 : Kapitalisasi pasar perusahaan terbesar
M2 : Kapitalisasi pasar dari perusahaan terbesar kedua
.
.
.
segera
Misal M = Jumlah (1/M1 + 1/M2+ …)
Mari kita sebut ETF sebagai ETF-X.
Persentase M1 dalam ETF-X = (1/M1)/ M
Persentase M2 dalam ETF-X = (1/M2)/M
…
Bukannya biasa untuk QQQ sebagai M1/(M1+M2+…)
Pikiran?
Dikirim 16 Juli 2022 pukul 14:12 oleh Motor_Professor5783
melalui reddit https://ift.tt/dAXv4yM
